「必見!」勝てる確率、負ける確率で考えるFXトレード

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例えば猿がトレードしたら勝率はどうなるでしょうか。上がるも下がるも予測も立てないのであれば、千回繰り返せば、おそらく勝率は約5割でしょう。

実際に相場には、流れがあり、時代があり、情勢がありなので、確率論をつきつめても意味がないような気がします。僕たちは、今、この時に勝てるトレードをすればいいわけですから。

ただ、あなたが愛用しているトレードルールは、勝率何割のものか把握していますか?それは正確な数字でしょうか。損切の数値は妥当でしょうか。何を根拠にしているでしょうか。いろいろなことを考えると、さらに自分のトレードルールに愛着がわいてきて、トレード成績も比例して跳ね上がると思います。

コツコツか、大きく狙うか

少し確率の話を掘り下げてみたいと思います。今、ここに勝率7割のトレード手法があるとします。さらに、この手法でうまく勝った場合、10pipsしか伸びない確率が15%、20pipsしか伸びない確率が30%、30pipsしか伸びない確率が15%、40pipsしか伸びない確率が10%、50pips伸びる確率が8%、60pips伸びる確率が6%とします。普通トレードする時はチャートの形をみて、条件を見て利益確定、損切をしますので、あくまで考え方として読んでください。この数値はあくまで体感として、適当な数字を当てはめるといいでしょう。自分のトレードではどうか考えてみてください。

話を戻します。上の条件の中では、うまく7割の確率で利益を伸ばすことができたとした場合、

60pips獲得できる確率は6%、50pips獲得できる確率は14%、40pips獲得できる確率は24%、30pips獲得できる確率は39%、20pips獲得できる確率は69%、10pips獲得できる確率は84%と考えることができますね。

この場合、もともと勝率が70%ですので、つまり30%は損切することとしていますから、1回のトレード全体の確率を考えると、

60pips獲得できる確率は4%、50pips獲得できる確率は10%、40pips獲得できる確率は17%、30pips獲得できる確率は27%、20pips獲得できる確率は48%、10pips獲得できる確率は59%となります。

期待値を考える

ここで、それぞれの期待値を見てみましょう。期待値とは、その行動をとった場合に、期待できる成果と考えてください。求め方は獲得pips×確率です。やってみるとこのようになります。

60pipsを狙う時の期待値は2.4

50pipsを狙う時の期待値は5

40pipsを狙う時の期待値は6.8

30pipsを狙う時の期待値は8.1

20pipsを狙う時の期待値は9.6

10pipsを狙う時の期待値は5.9

となります。

つまり、このトレードの考え方では、20~30pipsで利益確定するのが一番効果的であるということになります。

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損切の方も見てみよう

一方で、損の方をみてみましょう。さきほど、

60pips獲得できる確率は4%、50pips獲得できる確率は10%、40pips獲得できる確率は17%、30pips獲得できる確率は27%、20pips獲得できる確率は48%、10pips獲得できる確率は59%

と書きました。それ以外、何も手を打たないとすると、60pipsを狙ってそこに利益確定線をおいてそれ以外は全て-20pipsで損切するとすると、

60pipsを狙った場合96%が損切、50pipsを狙った場合90%が損切、40pipsを狙った場合83%が損切、30pipsを狙った場合73%が損切、20pipsを狙った場合52%が損切、10pipsを狙った場合41%が損切

となります。普通は損切設定は利益が伸びればどんどん動かしますから、少し乱暴な設定になっていますが、

この場合、損切の期待値を見てみましょう。損切は全て-20です。

60pipsを狙った場合96%が-20pipsで損切→期待値は-19.2

50pipsを狙った場合90%が-20pipsで損切→期待値は-18

40pipsを狙った場合83%が-20pipsで損切→期待値は-16.6

30pipsを狙った場合73%が-20pipsで損切→期待値は-14.6

20pipsを狙った場合52%が-20pipsで損切→期待値は-10.4

10pipsを狙った場合41%が-20pipsで損切→期待値は-8.2

となります。

ここで青色からオレンジ色を引いてみますと

60pipsを狙う時:-16.8

50pipsを狙う時:-13

40pipsを狙う時:-9.8

30pipsを狙う時:-6.5

20pipsを狙う時:-0.8

10pipsを狙う時:2.3

となりますね。この手法で、何も損切設定を動かさないで、放置する場合、+10pipsで利益確定を設定しておくのが一番いいということが分かります。

そんなこと言ったって、トレンドの時に入る手法なんだから40くらい狙ってますけど~、通貨によって違いますけど~

はい。そのとおりです。

実際は、このような結果にはなりませんし、損切設定だって動かしますしね。

しかし、あなたのトレード手法はどのような数値をはじき出しているか把握しているでしょうか。損切設定は適切でしょうか。利益確定方法はあいまいではないでしょうか。

自分の手法を見つめなおす時に、少し考えてみてもいい視点であると思います。

 

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