MACDのトレード手法と実践

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MACDは非常に人気の高いオシレーターです。

価格の転換を早期にとらえることができますし、はまれば大きく利幅を伸ばすことにつながります。また利益確定のタイミングも計りやすいです。

MACDに用いられる移動平均は「指数平滑移動平均(EMA)]というもので、このEMAというのは、分かりやすくいえば、直近の値動きをより重視した移動平均になります。

単純移動平均は、30日なら30日の数値をそのまま使って平均値を出します。他方、EMAは直近の値動きをより重視して平均値を出します。

相場は生き物ですから、なんだかEMAの方が理にかなっているんじゃないかと思いませんか?

そのようなEMAを使用して、MACDはこのように算出されます。

MACD=短期EMA-長期EMA

メタトレーダーの通常設定では、短期EMAは12、長期EMAは26、シグナルは9となっていると思います。シグナルはMACDの9日移動平均線です。

ここでMACDを表示してみましょう。

 

この下の部分がインジケーターです。青線がMACDです。赤い点線がシグナルになります。真ん中の0の数字を境に、谷と山を形成しています。

先ほどの計算式を思い出して下さい。短期ー長期でしたね。つまり、直近EMAが長期的なEMAの数値を上回っている時には0より上(上昇傾向)にあり、その逆であれば0より下(下降傾向)にあると判断します。MACDがより直近の値動きを重視したもので、いかにそれを視覚的に理解するのに適したインジケーターであるかがわかるかと思います。

MACDを使ってみよう

MACDのエントリーポイントは〇の地点となります。

つまり、MACDが0より下にいる時に、シグナルがMACDを下回った時。(ロング!〇)

MACDが0より上にいる時に、シグナルがMACDを上回った時。(ショート!〇)

非常に単純です。

MACDが0より上にいる時に、シグナルがMACDを下回った場合、ロングしちゃいけないのか、というといけないわけではありません。それでうまくいくこともあると思いますが、僕はまだ試していないのですいません。なんともいえません。

いたずらにトレード回数を増やすよりも、機会はしぼった方が利益が出ると思っているので、お勧めはしません。

ちょっとポイントが分かりやすいように、上のチャートに線を引いてみましょう。

青が先ほどのロングポイント、赤がショートポイントになります。こうしてみると、だましも多いことが分かりますね。特にまた、トレンドが分かりにくいといったデメリットも見えてくると思います。トレード回数をあれこれと増やすことも適切でないことが分かると思います。

MACDは価格の転換点をとらえてトレードします。そのため、損切が少なくて済む。という大きなメリットがあります。ここが価格の頂上又は底辺というところで入った(つもり)なわけですから、逆行すればすぐに違ったことを認めて脱出しましょう。それができれば、損小利大のトレードにつながっていきます。

トレンドへの判断がしにくいので、一目均衡表エンベロープなどのトレンド指標と合わせて使うといいでしょう。

組み合わせてみよう

例えば一目均衡表と組み合わせるとこんな感じになります。

MACDの利益確定ポイントは次のデットクロス、又はゴールデンクロスになるわけですが、他のトレンド指標があれば、このようにトレンドの終焉(と思われるところ)まで待ち、さらに利益を伸ばせることがあります。

重ねて言いますが、MACDはだましも多いインジケーターになります。ですが、損切を早くできる(見切りを早くつけられる)という長所を生かせば非常に有効なインジケーターになります。

MACDの良い点、悪い点を理解して、日々のトレードの精度を向上させるために是非使ってみて頂きたいと思います。

 

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