例えば猿がトレードしたら勝率はどうなるでしょうか。上がるも下がるも予測も立てないのであれば、千回繰り返せば、おそらく勝率は約５割でしょう。
実際に相場には、流れがあり、時代があり、情勢がありなので、確率論をつきつめても意味がないような気がします。僕たちは、今、この時に勝てるトレードをすればいいわけですから。
ただ、あなたが愛用しているトレードルールは、勝率何割のものか把握していますか？それは正確な数字でしょうか。損切の数値は妥当でしょうか。何を根拠にしているでしょうか。いろいろなことを考えると、さらに自分のトレードルールに愛着がわいてきて、トレード成績も比例して跳ね上がると思います。
コツコツか、大きく狙うか
少し確率の話を掘り下げてみたいと思います。今、ここに勝率７割のトレード手法があるとします。さらに、この手法でうまく勝った場合、１０pipsしか伸びない確率が１５％、２０pipsしか伸びない確率が３０％、３０pipsしか伸びない確率が１５％、４０pipsしか伸びない確率が１０％、５０pips伸びる確率が８％、６０pips伸びる確率が６％とします。普通トレードする時はチャートの形をみて、条件を見て利益確定、損切をしますので、あくまで考え方として読んでください。この数値はあくまで体感として、適当な数字を当てはめるといいでしょう。自分のトレードではどうか考えてみてください。
話を戻します。上の条件の中では、うまく７割の確率で利益を伸ばすことができたとした場合、
６０pips獲得できる確率は６％、５０pips獲得できる確率は１４％、４０pips獲得できる確率は２４％、３０pips獲得できる確率は３９％、２０pips獲得できる確率は６９％、１０pips獲得できる確率は８４％と考えることができますね。
この場合、もともと勝率が７０％ですので、つまり３０％は損切することとしていますから、１回のトレード全体の確率を考えると、
６０pips獲得できる確率は４％、５０pips獲得できる確率は１０％、４０pips獲得できる確率は１７％、３０pips獲得できる確率は２７％、２０pips獲得できる確率は４８％、１０pips獲得できる確率は５９％となります。
期待値を考える
ここで、それぞれの期待値を見てみましょう。期待値とは、その行動をとった場合に、期待できる成果と考えてください。求め方は獲得pips×確率です。やってみるとこのようになります。
６０pipsを狙う時の期待値は２．４
５０pipsを狙う時の期待値は５
４０pipsを狙う時の期待値は６．８
３０pipsを狙う時の期待値は８．１
２０pipsを狙う時の期待値は９．６
１０pipsを狙う時の期待値は５．９
となります。
つまり、このトレードの考え方では、２０～３０pipsで利益確定するのが一番効果的であるということになります。
※海外FX
損切の方も見てみよう
一方で、損の方をみてみましょう。さきほど、
６０pips獲得できる確率は４％、５０pips獲得できる確率は１０％、４０pips獲得できる確率は１７％、３０pips獲得できる確率は２７％、２０pips獲得できる確率は４８％、１０pips獲得できる確率は５９％
と書きました。それ以外、何も手を打たないとすると、６０pipsを狙ってそこに利益確定線をおいてそれ以外は全て－２０pipsで損切するとすると、
６０pipsを狙った場合９６％が損切、５０pipsを狙った場合９０％が損切、４０pipsを狙った場合８３％が損切、３０pipsを狙った場合７３％が損切、２０pipsを狙った場合５２％が損切、１０pipsを狙った場合４１％が損切
となります。普通は損切設定は利益が伸びればどんどん動かしますから、少し乱暴な設定になっていますが、
この場合、損切の期待値を見てみましょう。損切は全て－２０です。
６０pipsを狙った場合９６％が－２０pipsで損切→期待値は－１９．２
５０pipsを狙った場合９０％が－２０pipsで損切→期待値は－１８
４０pipsを狙った場合８３％が－２０pipsで損切→期待値は－１６．６
３０pipsを狙った場合７３％が－２０pipsで損切→期待値は－１４．６
２０pipsを狙った場合５２％が－２０pipsで損切→期待値は－１０．４
１０pipsを狙った場合４１％が－２０pipsで損切→期待値は－８．２
となります。
ここで青色からオレンジ色を引いてみますと
６０pipsを狙う時：－１６．８
５０pipsを狙う時：－１３
４０pipsを狙う時：－９．８
３０pipsを狙う時：－６．５
２０pipsを狙う時：－０．８
１０pipsを狙う時：２．３
となりますね。この手法で、何も損切設定を動かさないで、放置する場合、＋１０pipsで利益確定を設定しておくのが一番いいということが分かります。
そんなこと言ったって、トレンドの時に入る手法なんだから４０くらい狙ってますけど～、通貨によって違いますけど～
はい。そのとおりです。
実際は、このような結果にはなりませんし、損切設定だって動かしますしね。
しかし、あなたのトレード手法はどのような数値をはじき出しているか把握しているでしょうか。損切設定は適切でしょうか。利益確定方法はあいまいではないでしょうか。
自分の手法を見つめなおす時に、少し考えてみてもいい視点であると思います。
